Сравнение KFEB с BAPR
KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. KFEB is actively managed, while BAPR is passively managed. Over the past year, KFEB returned 24.17% vs 18.59% for BAPR. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KFEB и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KFEB показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у BAPR с доходностью 12.88%.
KFEB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.46%
BAPR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 12.21%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $319.99K | $552.13K | $483.11K | |
| $16.16K | $46.03K | $136.30K |
Сравнение доходности по годам KFEB и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 15.11% | 9.19% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 12.88% | 5.96% |
Correlation
The correlation between KFEB and BAPR is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between KFEB and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KFEB vs. BAPR — Ранг доходности на риск
KFEB
BAPR
Сравнение KFEB c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KFEB | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.74 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 9.66 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 44.39 | -28.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KFEB и BAPR
Максимальная просадка KFEB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KFEB и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KFEB | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -23.91% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -1.93% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -2.54% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.42% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KFEB и BAPR
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеют волатильность 1.77% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KFEB | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.74% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 5.18% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 5.87% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 11.51% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 13.00% | -0.28% |
Сравнение комиссий KFEB и BAPR
И KFEB, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KFEB и BAPR
Ни KFEB, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KFEB and BAPR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KFEB has higher volatility (1.77%) compared to BAPR (1.74%). In terms of maximum drawdown, KFEB dropped -14.16% vs BAPR's -23.91%.
On 1-year performance, KFEB leads with 24.17% vs 18.59% for BAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 24.17% return vs 18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KFEB and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
KFEB and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KFEB и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор