PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMX с SPWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с SPWO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and SPWO (SP Funds S&P World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while SPWO tracks the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, KEMX returned 62.85% vs 38.73% for SPWO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for SPWO.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 19.81%.

KEMX

1 день
-6.93%
1 месяц
-2.01%
С начала года
30.77%
6 месяцев
35.35%
1 год
62.85%
3 года*
25.88%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

SPWO

1 день
-5.65%
1 месяц
-1.82%
С начала года
19.81%
6 месяцев
20.96%
1 год
38.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMX и SPWO

2026 (YTD)202520242023
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.77%38.28%0.36%3.12%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		19.81%26.32%9.25%2.96%

Correlation

The correlation between KEMX and SPWO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between KEMX and SPWO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMX и SPWO

Секторы
KEMX
SPWO

Технологии

41.2%
48.9%

Финансовые услуги

20.7%
0.0%

Промышленность

8.6%
11.7%

Сырьевые материалы

8.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.4%

Энергетика

4.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.0%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Здравоохранение

1.7%
10.5%

Недвижимость

1.2%
0.6%

Технологии

KEMX
41.2%
SPWO
48.9%

Финансовые услуги

KEMX
20.7%
SPWO
0.0%

Промышленность

KEMX
8.6%
SPWO
11.7%

Сырьевые материалы

KEMX
8.2%
SPWO
6.5%

Потребительский циклический сектор

KEMX
5.4%
SPWO
10.4%

Энергетика

KEMX
4.8%
SPWO
2.0%

Коммуникационные услуги

KEMX
3.2%
SPWO
0.7%

Потребительский защитный сектор

KEMX
3.0%
SPWO
4.0%

Коммунальные услуги

KEMX
2.0%
SPWO
0.1%

Здравоохранение

KEMX
1.7%
SPWO
10.5%

Недвижимость

KEMX
1.2%
SPWO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

SP Funds S&P World ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU
Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO

Доходность на риск

KEMX vs. SPWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMXSPWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.90

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.52

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.83

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

10.69

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMX vs. SPWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа SPWO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMXSPWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.90

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.26

-0.65

Просадки

Сравнение просадок KEMX и SPWO

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и SPWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXSPWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-18.03%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-13.75%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-6.70%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-2.80%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.63%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и SPWO

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с SP Funds S&P World ETF (SPWO) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXSPWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

8.90%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

17.61%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

20.46%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

19.36%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

19.36%

+1.73%

Сравнение комиссий KEMX и SPWO

KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPWO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и SPWO

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SPWO в 1.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.08%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEMX and SPWO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (11.92%) compared to SPWO (8.90%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs SPWO's -18.03%.

On 1-year performance, KEMX leads with 62.85% vs 38.73% for SPWO. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPWO has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEMX has performed better with a 62.85% return vs 38.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SPWO.

KEMX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.08% for SPWO.

KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: CICC and SP Funds. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.55% for SPWO.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и SPWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор