Сравнение KEMX с NVOH
KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. KEMX is passively managed, while NVOH is actively managed. Over the past year, KEMX returned 52.14% vs -16.84% for NVOH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for NVOH.
Доходность
Сравнение доходности KEMX и NVOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEMX показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью 4.29%.
KEMX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.36%
- 6 месяцев
- 21.66%
- С начала года
- 29.65%
- 1 год
- 52.14%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
NVOH
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 15.70%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEMX и NVOH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 29.65% | 34.27% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.29% | -43.79% |
Correlation
The correlation between KEMX and NVOH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEMX vs. NVOH — Ранг доходности на риск
KEMX
NVOH
Сравнение KEMX c NVOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEMX | NVOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | -0.37 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | -0.57 | +12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEMX и NVOH
Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и NVOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEMX | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -61.60% | +22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -46.22% | +30.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -45.12% | +33.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -39.05% | +30.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 29.81% | -25.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMX и NVOH
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEMX | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 9.21% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.25% | 35.79% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 49.29% | -23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 48.04% | -28.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 48.04% | -26.62% |
Сравнение комиссий KEMX и NVOH
KEMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMX и NVOH
Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности NVOH в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.53% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.20% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KEMX and NVOH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEMX has higher volatility (10.16%) compared to NVOH (9.21%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs NVOH's -61.60%.
On 1-year performance, KEMX leads with 52.14% vs -16.84% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NVOH has been the lower-risk option at 9.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KEMX has performed better with a 52.14% return vs -16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for KEMX.
NVOH has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 2.53% for KEMX.
They also come from different issuers: CICC and Precidian. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.19% for NVOH.
KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEMX и NVOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор