Сравнение KEMX с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
KEMX и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности KEMX и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEMX и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | -19.35% | 10.55% | 7.17% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KEMX показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 7.86%.
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMX и KMLM
KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
KEMX vs. KMLM — Ранг доходности на риск
KEMX
KMLM
Сравнение KEMX c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMX | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 0.84 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.22 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.15 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.16 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 3.43 | +10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 0.84 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между KEMX и KMLM составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMX и KMLM
Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности KMLM в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KEMX и KMLM
Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEMX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -27.47% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -6.73% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -27.47% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -15.90% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -12.73% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.27% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMX и KMLM
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEMX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 4.03% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 7.26% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 9.85% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 14.58% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 14.67% | +5.94% |