PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMX с KEMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с KEMQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - KEMX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMX returned 11.63%/yr vs -4.31%/yr for KEMQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for KEMQ.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и KEMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у KEMQ с доходностью -0.71%.

KEMX

1 день
-6.93%
1 месяц
-2.01%
С начала года
30.77%
6 месяцев
35.35%
1 год
62.85%
3 года*
25.88%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

KEMQ

1 день
-6.13%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.39%
1 год
22.88%
3 года*
20.84%
5 лет*
-4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMX и KEMQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.77%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		-0.71%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%3.68%

Correlation

The correlation between KEMX and KEMQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.72

The correlation between KEMX and KEMQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMX и KEMQ

Секторы
KEMX
KEMQ

Технологии

41.2%
45.0%

Финансовые услуги

20.7%

-

Промышленность

8.6%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%
33.0%

Энергетика

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
15.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.4%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Здравоохранение

1.7%
3.5%

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

KEMX
41.2%
KEMQ
45.0%

Финансовые услуги

KEMX
20.7%
KEMQ

-

Промышленность

KEMX
8.6%
KEMQ

-

Сырьевые материалы

KEMX
8.2%
KEMQ

-

Потребительский циклический сектор

KEMX
5.4%
KEMQ
33.0%

Энергетика

KEMX
4.8%
KEMQ

-

Коммуникационные услуги

KEMX
3.2%
KEMQ
15.5%

Потребительский защитный сектор

KEMX
3.0%
KEMQ
0.4%

Коммунальные услуги

KEMX
2.0%
KEMQ

-

Здравоохранение

KEMX
1.7%
KEMQ
3.5%

Недвижимость

KEMX
1.2%
KEMQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU
Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с DVYEKEMQ с KLIPKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP

Доходность на риск

KEMX vs. KEMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c KEMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMXKEMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
0.86

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.31

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.17

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.05

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

2.78

+13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMX vs. KEMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа KEMQ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и KEMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMXKEMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

0.86

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.14

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.03

+0.58

Просадки

Сравнение просадок KEMX и KEMQ

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки KEMQ в -70.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и KEMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXKEMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-70.72%

+31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-21.94%

+6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-21.94%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-66.02%

+35.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-33.31%

+24.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-35.68%

+26.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

8.25%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и KEMQ

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеют волатильность 11.92% и 11.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXKEMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

11.48%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

21.85%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

26.87%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

31.99%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

29.65%

-8.56%

Сравнение комиссий KEMX и KEMQ

KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KEMQ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и KEMQ

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности KEMQ в 5.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.30%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

KEMX and KEMQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (11.92%) compared to KEMQ (11.48%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs KEMQ's -70.72%.

On 5-year performance, KEMX leads with 11.63% vs -4.31% for KEMQ. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KEMQ has been the lower-risk option at 11.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 11.63% return vs -4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 2.51% for KEMX.

KEMX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KEMQ is Emerging Markets Equities. KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.60% for KEMQ.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и KEMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор