Сравнение KEMX с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
KEMX и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KEMX и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEMX и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | -19.35% | 10.55% | 12.84% | 7.93% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, KEMX показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 6.95%.
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMX и GVAL
KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
KEMX vs. GVAL — Ранг доходности на риск
KEMX
GVAL
Сравнение KEMX c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMX | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 2.28 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.93 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.52 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 13.29 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.28 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между KEMX и GVAL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMX и GVAL
Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок KEMX и GVAL
Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEMX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -46.82% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -11.50% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -30.83% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -6.46% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -14.04% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.05% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMX и GVAL
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEMX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 7.38% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 11.38% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 17.34% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 18.32% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 19.18% | +1.43% |