Сравнение KEMX с BBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN).
KEMX и BBIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEMX и BBIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEMX и BBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | -19.35% | 10.55% | 12.84% | 6.69% |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.13% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, KEMX показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у BBIN с доходностью 3.13%.
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
BBIN
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMX и BBIN
KEMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
KEMX vs. BBIN — Ранг доходности на риск
KEMX
BBIN
Сравнение KEMX c BBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMX | BBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.43 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.02 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.23 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 8.54 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMX | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.43 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между KEMX и BBIN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMX и BBIN
Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности BBIN в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.83% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок KEMX и BBIN
Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и BBIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEMX | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -33.37% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -11.57% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -29.24% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -6.77% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -6.39% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.03% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMX и BBIN
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEMX | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 7.56% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 11.42% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 18.05% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 16.39% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 19.13% | +1.48% |