PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both exchange-traded funds - KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while KEMX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -3.09%/yr vs 13.24%/yr for KEMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.

KEMQ

1 день
-1.14%
1 месяц
4.37%
С начала года
5.78%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.37%
3 года*
24.22%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.78%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%3.68%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between KEMQ and KEMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.72

The correlation between KEMQ and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMQ и KEMX

Секторы
KEMQ
KEMX

Технологии

45.0%
41.2%

Потребительский циклический сектор

33.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

15.5%
3.2%

Здравоохранение

3.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.4%
3.0%

Сырьевые материалы

-

8.2%

Энергетика

-

4.8%

Финансовые услуги

-

20.7%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

KEMQ
45.0%
KEMX
41.2%

Потребительский циклический сектор

KEMQ
33.0%
KEMX
5.4%

Коммуникационные услуги

KEMQ
15.5%
KEMX
3.2%

Здравоохранение

KEMQ
3.5%
KEMX
1.7%

Потребительский защитный сектор

KEMQ
0.4%
KEMX
3.0%

Сырьевые материалы

KEMQ

-

KEMX
8.2%

Энергетика

KEMQ

-

KEMX
4.8%

Финансовые услуги

KEMQ

-

KEMX
20.7%

Промышленность

KEMQ

-

KEMX
8.6%

Недвижимость

KEMQ

-

KEMX
1.2%

Коммунальные услуги

KEMQ

-

KEMX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с KLIPKEMQ с IEMGKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

KEMQ vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.40

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
4.13

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.59

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.97

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

19.78

-15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.40

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.73

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.67

-0.61

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и KEMX

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-38.80%

-31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-15.36%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-19.62%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-30.85%

-35.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.96%

-2.52%

-26.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.68%

-8.85%

-26.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

3.85%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и KEMX

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеют волатильность 10.12% и 9.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

9.80%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

19.96%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

22.44%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

18.21%

+13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

20.94%

+8.64%

Сравнение комиссий KEMQ и KEMX

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и KEMX

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности KEMX в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.98%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and KEMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (10.12%) compared to KEMX (9.80%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.24% vs -3.09% for KEMQ. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KEMX has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.24% return vs -3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.33% for KEMX.

KEMQ is categorized as Emerging Markets Equities, while KEMX is Foreign Large Cap Equities. KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор