Сравнение KDVD с VFMO
KDVD (Keeley Dividend ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - KDVD is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDVD charges 0.00%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.
Доходность
Сравнение доходности KDVD и VFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDVD показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 19.23%.
KDVD
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 10.54%
- С начала года
- 19.23%
- 1 год
- 31.44%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDVD и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 16.11% | -0.07% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 19.23% | -1.52% |
Correlation
The correlation between KDVD and VFMO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDVD vs. VFMO — Ранг доходности на риск
KDVD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFMO
Сравнение KDVD c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDVD | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDVD и VFMO
Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и VFMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDVD | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -36.77% | +25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.89% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -7.70% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDVD и VFMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDVD | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 23.09% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 22.01% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 23.67% | -9.09% |
Сравнение комиссий KDVD и VFMO
KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDVD и VFMO
Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VFMO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 1.31% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.62% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
KDVD and VFMO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.13% for VFMO.
KDVD has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.62% for VFMO.
KDVD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Gabelli and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for KDVD and 0.13% for VFMO.
Подберите оптимальное распределение для KDVD и VFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор