Сравнение KDVD с VFMO
KDVD (Keeley Dividend ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - KDVD is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDVD charges 0.00%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.
Доходность
Сравнение доходности KDVD и VFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDVD показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.
KDVD
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 44.76%
- 3 года*
- 28.43%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDVD и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 11.26% | -0.26% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 24.71% | -1.84% |
Correlation
The correlation between KDVD and VFMO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDVD vs. VFMO — Ранг доходности на риск
KDVD
VFMO
Сравнение KDVD c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDVD | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.66 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок KDVD и VFMO
Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и VFMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDVD | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -36.77% | +25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | 0.00% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -7.76% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDVD и VFMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDVD | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 21.21% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 21.70% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 23.56% | -8.37% |
Сравнение комиссий KDVD и VFMO
KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDVD и VFMO
Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности VFMO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.71% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.62% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
KDVD and VFMO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.13% for VFMO.
KDVD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.62% for VFMO.
KDVD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Gabelli and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for KDVD and 0.13% for VFMO.
Подберите оптимальное распределение для KDVD и VFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор