Сравнение KDVD с BMVP
KDVD (Keeley Dividend ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. KDVD is actively managed, while BMVP is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDVD charges 0.00%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.
Доходность
Сравнение доходности KDVD и BMVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDVD показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 5.60%.
KDVD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMVP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам KDVD и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 14.03% | -0.07% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 5.60% | -0.31% |
Correlation
The correlation between KDVD and BMVP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDVD vs. BMVP — Ранг доходности на риск
KDVD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BMVP
Сравнение KDVD c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDVD | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDVD и BMVP
Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и BMVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDVD | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -78.13% | +67.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.60% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -36.12% | +33.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDVD и BMVP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDVD | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 9.80% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 16.02% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 18.79% | -3.91% |
Сравнение комиссий KDVD и BMVP
KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BMVP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDVD и BMVP
Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности BMVP в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.79% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.69% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KDVD and BMVP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.
BMVP has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.69% for KDVD.
They also come from different issuers: Gabelli and Invesco. Their fees differ too: 0.00% for KDVD and 0.29% for BMVP.
Подберите оптимальное распределение для KDVD и BMVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор