PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KDVD с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KDVD и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Dividend ETF (KDVD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDVD показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 14.72%.


KDVD

1 день
-0.41%
1 месяц
1.08%
С начала года
10.24%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IMCB

1 день
-0.24%
1 месяц
5.22%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.24%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDVD и IMCB


2026 (YTD)2025
KDVD
Keeley Dividend ETF
10.24%-0.26%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
14.72%0.21%

Correlation

The correlation between KDVD and IMCB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Keeley Dividend ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

KDVD vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KDVD

IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDVD c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KDVD vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KDVDIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.50

+0.94

Просадки

Сравнение просадок KDVD и IMCB

Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и IMCB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KDVDIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.98%

-58.80%

+47.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.24%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-7.73%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KDVD и IMCB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KDVDIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

12.75%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

17.57%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

19.65%

-4.45%

Сравнение комиссий KDVD и IMCB

KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KDVD и IMCB

Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IMCB в 1.21%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
KDVD
Keeley Dividend ETF
0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KDVD and IMCB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.04% for IMCB.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.71% for KDVD.

They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.00% for KDVD and 0.04% for IMCB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDVD и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор