Сравнение KDVD с USMF
KDVD (Keeley Dividend ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. KDVD is actively managed, while USMF is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDVD charges 0.00%/yr vs 0.28%/yr for USMF.
Доходность
Сравнение доходности KDVD и USMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDVD показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.36%.
KDVD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMF
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDVD и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 10.24% | -0.26% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 4.36% | 0.66% |
Correlation
The correlation between KDVD and USMF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDVD vs. USMF — Ранг доходности на риск
KDVD
USMF
Сравнение KDVD c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDVD | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.63 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок KDVD и USMF
Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и USMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDVD | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -36.24% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.56% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -4.16% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDVD и USMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDVD | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 10.79% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 14.27% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.97% | -1.77% |
Сравнение комиссий KDVD и USMF
KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDVD и USMF
Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности USMF в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.71% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.32% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
KDVD and USMF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.
USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.71% for KDVD.
They also come from different issuers: Gabelli and WisdomTree. Their fees differ too: 0.00% for KDVD and 0.28% for USMF.
Подберите оптимальное распределение для KDVD и USMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор