Сравнение KDVD с SCHM
KDVD (Keeley Dividend ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. KDVD is actively managed, while SCHM is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KDVD charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.
Доходность
Сравнение доходности KDVD и SCHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDVD показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.11%.
KDVD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 19.11%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам KDVD и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 12.99% | -0.07% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 19.11% | -0.35% |
Correlation
The correlation between KDVD and SCHM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDVD vs. SCHM — Ранг доходности на риск
KDVD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHM
Сравнение KDVD c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDVD | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDVD и SCHM
Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и SCHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDVD | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -42.43% | +31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.73% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -5.64% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDVD и SCHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDVD | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 16.30% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 19.67% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 20.49% | -5.60% |
Сравнение комиссий KDVD и SCHM
KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDVD и SCHM
Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SCHM в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.70% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
KDVD and SCHM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.04% for SCHM.
SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.70% for KDVD.
They also come from different issuers: Gabelli and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.00% for KDVD and 0.04% for SCHM.
Подберите оптимальное распределение для KDVD и SCHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор