Сравнение KDRN с MBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).
KDRN и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KDRN и MBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDRN и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 0.62% | 4.65% | 3.33% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, KDRN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у MBS с доходностью 0.52%.
KDRN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDRN и MBS
KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MBS в 0.49%.
Доходность на риск
KDRN vs. MBS — Ранг доходности на риск
KDRN
MBS
Сравнение KDRN c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDRN | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.61 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.19 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.21 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 6.13 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDRN | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.61 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.68 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между KDRN и MBS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDRN и MBS
Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности MBS в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.13% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KDRN и MBS
Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDRN | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -4.09% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -2.54% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.56% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -1.00% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.91% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDRN и MBS
Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.76%, в то время как у Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDRN | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.03% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.03% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 3.58% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 4.08% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 4.08% | +2.64% |