Сравнение FTRB с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
FTRB и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRB и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRB и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | -0.17% | 7.60% | 2.56% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRB показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.46%.
FTRB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRB и DBND
FTRB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
FTRB vs. DBND — Ранг доходности на риск
FTRB
DBND
Сравнение FTRB c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRB | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.46 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 4.57 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.04 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.48 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между FTRB и DBND составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRB и DBND
Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности DBND в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 4.44% | 4.46% | 4.40% | 0.00% | 0.00% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок FTRB и DBND
Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -9.39% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.78% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -2.04% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.29% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.89% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRB и DBND
Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что FTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.46% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.18% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 3.71% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 5.15% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 5.15% | -0.54% |