PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDRN с BRTR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).

KDRN и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KDRN и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDRN и BRTR

2026 (YTD)202520242023
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.59%4.65%1.30%0.23%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.15%8.11%1.29%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.15%.

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.76%
3 года*
3.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.17%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с OACPKDRN с WABFKDRN с CPLSKDRN с BNDP
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB

Сравнение комиссий KDRN и BRTR

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

KDRN vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNBRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.12

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.56

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.45

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

4.83

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа BRTR равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.12

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.88

-0.77

Корреляция

Корреляция между KDRN и BRTR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и BRTR

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности BRTR в 4.83%

TTM2025202420232022
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.83%4.86%5.58%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDRN и BRTR

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и BRTR.

Загрузка...

Показатели просадок

KDRNBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-5.07%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.26%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.22%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-1.32%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.98%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и BRTR

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.74%, в то время как у Blackrock Total Return ETF (BRTR) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDRNBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.77%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.58%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

4.28%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

4.74%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

4.74%

+1.98%