Сравнение KDP с TMUS
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 10.46% против 16.66% соответственно.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам KDP и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between KDP and TMUS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
TMUS:
$208.40B
KDP:
$1.34
TMUS:
$9.41
KDP:
23.59
TMUS:
20.09
KDP:
2.84
TMUS:
0.31
KDP:
2.55
TMUS:
2.34
KDP:
2.07
TMUS:
3.73
KDP:
$16.94B
TMUS:
$90.53B
KDP:
$9.11B
TMUS:
$34.92B
KDP:
$3.70B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. TMUS — Ранг доходности на риск
KDP
TMUS
Сравнение KDP c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.52 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.88 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и TMUS
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -86.29% | +27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -30.37% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -33.65% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -33.65% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -33.65% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -29.12% | +16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -25.96% | +17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 17.87% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и TMUS
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.72% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 19.08% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 24.99% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 23.90% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 26.08% | -2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и TMUS
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и TMUS
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and TMUS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs TMUS's -86.29%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор