Сравнение KDEC с DBO
KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - KDEC is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. KDEC is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, KDEC returned 16.81% vs 51.12% for DBO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. KDEC charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности KDEC и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEC показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.
KDEC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 11.15%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 58.01%
- С начала года
- 62.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам KDEC и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 11.15% | 6.52% | -4.04% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 62.54% | -11.71% | 5.06% |
Correlation
The correlation between KDEC and DBO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between KDEC and DBO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEC vs. DBO — Ранг доходности на риск
KDEC
DBO
Сравнение KDEC c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEC | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.85 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 4.96 | +5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEC и DBO
Максимальная просадка KDEC за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEC и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEC | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -90.18% | +73.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -27.73% | +22.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -57.23% | +57.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -62.22% | +59.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 10.33% | -8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEC и DBO
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) составляет 1.44%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что KDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEC | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 13.80% | -12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 31.15% | -24.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 36.05% | -26.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 32.93% | -20.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 31.92% | -19.86% |
Сравнение комиссий KDEC и DBO
KDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEC и DBO
KDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KDEC and DBO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (13.80%) compared to KDEC (1.44%). In terms of maximum drawdown, KDEC dropped -16.52% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 51.12% vs 16.81% for KDEC. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KDEC has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 51.12% return vs 16.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for KDEC.
DBO has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for KDEC.
KDEC is categorized as Defined Outcome, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for KDEC and 0.78% for DBO.
KDEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDEC и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор