- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 18K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $518.07K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KDEC
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции KDEC — $29.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) показал доход в 12.36% с начала года и 17.93% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 12.36%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KDEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KDEC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.69% | 0.38% | -2.40% | 6.35% | 2.06% | 1.74% | 0.19% | 0.94% | 12.36% | ||||
| 2025 | 1.71% | -2.75% | -3.41% | -1.39% | 3.50% | 2.76% | 0.94% | 3.38% | 1.57% | 0.61% | -0.69% | 0.36% | 6.52% |
| 2024 | -4.04% | -4.04% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December has an annualized alpha of -1.07%, beta of 0.62, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2024.
- This ETF participated in 66.84% of S&P 500 Index downside but only 54.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.07%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 54.22%
- Участие в снижении
- 66.84%
Комиссия
Комиссия KDEC составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KDEC имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 77% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.50 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 10.58 | +0.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December показал максимальную просадку в 16.52%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.52%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 4mo 16d | 8mo 22dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.38%март 2026 г. | 2mo 6d | 14d | 2mo 20dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.61%нояб. 2025 г. | 1mo 5d | 21d | 1mo 26dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-2.18%окт. 2025 г. | 3d | 4d | 7dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-1.85%дек. 2025 г. | 5d | 20d | 25dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| KDEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -56.78% | +40.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -9.10% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.17% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -10.69% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.14% | -0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KDEC
Добавьте Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KDEC