Сравнение KDEC с BAPR
KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. KDEC is actively managed, while BAPR is passively managed. Over the past year, KDEC returned 16.81% vs 17.78% for BAPR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KDEC и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KDEC показывает доходность 11.15%, а BAPR немного выше – 11.52%.
KDEC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 11.15%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 11.52%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEC и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 11.15% | 6.52% | -4.04% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 11.52% | 8.28% | -1.37% |
Correlation
The correlation between KDEC and BAPR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between KDEC and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEC vs. BAPR — Ранг доходности на риск
KDEC
BAPR
Сравнение KDEC c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEC | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.72 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 9.24 | -6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 43.35 | -32.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEC и BAPR
Максимальная просадка KDEC за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEC и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEC | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -23.91% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -1.93% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.11% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.56% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.41% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEC и BAPR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) составляет 1.44%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что KDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEC | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.60% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 5.00% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 5.80% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 11.51% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 13.04% | -0.98% |
Сравнение комиссий KDEC и BAPR
И KDEC, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEC и BAPR
Ни KDEC, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KDEC and BAPR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAPR has higher volatility (1.60%) compared to KDEC (1.44%). In terms of maximum drawdown, KDEC dropped -16.52% vs BAPR's -23.91%.
On 1-year performance, BAPR leads with 17.78% vs 16.81% for KDEC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KDEC has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAPR has performed better with a 17.78% return vs 16.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KDEC and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
KDEC and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDEC и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор