Сравнение KDEC с MSDD
KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - KDEC is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, KDEC returned 17.67% vs 77.74% for MSDD. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. KDEC charges 0.79%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.
Доходность
Сравнение доходности KDEC и MSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEC показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -48.72%.
KDEC
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 44.94%
- С начала года
- -48.72%
- 6 месяцев
- -44.83%
- 1 год
- 77.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEC и MSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 10.38% | 7.19% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
Correlation
The correlation between KDEC and MSDD is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEC vs. MSDD — Ранг доходности на риск
KDEC
MSDD
Сравнение KDEC c MSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEC | MSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 0.92 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 1.81 | +9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEC и MSDD
Максимальная просадка KDEC за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEC и MSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEC | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -84.91% | +68.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -84.91% | +79.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -68.63% | +68.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -31.40% | +28.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 43.10% | -41.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEC и MSDD
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) составляет 2.26%, в то время как у GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) волатильность равна 32.11%. Это указывает на то, что KDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEC | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 32.11% | -29.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 124.37% | -117.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 140.94% | -131.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 138.59% | -126.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 138.59% | -126.33% |
Сравнение комиссий KDEC и MSDD
KDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEC и MSDD
Ни KDEC, ни MSDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KDEC and MSDD have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDD has higher volatility (32.11%) compared to KDEC (2.26%). In terms of maximum drawdown, KDEC dropped -16.52% vs MSDD's -84.91%.
On 1-year performance, MSDD leads with 77.74% vs 17.67% for KDEC. On fees, KDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KDEC has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 77.74% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
KDEC and MSDD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KDEC is categorized as Defined Outcome, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Innovator and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for KDEC and 1.50% for MSDD.
KDEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDEC и MSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор