Сравнение KDEC с MSDD
KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - KDEC is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. KDEC charges 0.79%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.
Доходность
Сравнение доходности KDEC и MSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEC показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -47.16%.
KDEC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSDD
- 1 день
- 13.67%
- 1 месяц
- 85.18%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEC и MSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 8.83% | 6.93% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -47.16% | 271.43% |
Correlation
The correlation between KDEC and MSDD is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEC vs. MSDD — Ранг доходности на риск
KDEC
MSDD
Сравнение KDEC c MSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEC | MSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEC | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.70 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок KDEC и MSDD
Максимальная просадка KDEC за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEC и MSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEC | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -84.91% | +68.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -67.67% | +67.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -29.42% | +26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEC и MSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEC | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 141.56% | -132.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 141.56% | -129.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 141.56% | -129.17% |
Сравнение комиссий KDEC и MSDD
KDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEC и MSDD
Ни KDEC, ни MSDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KDEC and MSDD have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDEC is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
KDEC and MSDD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KDEC is categorized as Defined Outcome, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Innovator and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for KDEC and 1.50% for MSDD.
Подберите оптимальное распределение для KDEC и MSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор