PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCXIX с SVPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCXIX (Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, KCXIX returned 13.66%/yr vs 2.10%/yr for SVPFX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. KCXIX charges 0.92%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 1.49%.

KCXIX

1 день
0.39%
1 месяц
6.57%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.51%
1 год
29.34%
3 года*
23.33%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.97%
3 года*
4.40%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCXIX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		12.87%17.20%25.06%29.05%-21.06%15.70%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		1.49%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Correlation

The correlation between KCXIX and SVPFX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.12

The correlation between KCXIX and SVPFX shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с CATHKCXIX с FXAIXKCXIX с VOOKCXIX с FSKAXKCXIX с AVEGXKCXIX с KCGIXKCXIX с JLGMX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с QUERXSVPFX с AFIFXSVPFX с GQEIXSVPFX с BEQGXSVPFX с BFSAXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPX

Доходность на риск

KCXIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIXSVPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.35

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.40

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.97

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

13.46

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVPFX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.38

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.39

+0.35

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и SVPFX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и SVPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCXIXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-6.37%

-29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-1.33%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-5.32%

-15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-6.37%

-20.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-1.93%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.43%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и SVPFX

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCXIXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

0.67%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

1.47%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

2.26%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

5.60%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

5.51%

+16.34%

Сравнение комиссий KCXIX и SVPFX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и SVPFX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что сопоставимо с доходностью SVPFX в 2.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.49%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.47%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCXIX and SVPFX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCXIX has higher volatility (3.16%) compared to SVPFX (0.67%). In terms of maximum drawdown, KCXIX dropped -35.77% vs SVPFX's -6.37%.

KCXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCXIX и SVPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор