Сравнение KCXIX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Pin Oak Equity (POGSX).
KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности KCXIX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCXIX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | -4.45% | 17.20% | 25.06% | 29.05% | -21.06% | 27.05% | 21.54% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% |
Доходность по периодам
С начала года, KCXIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%.
KCXIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCXIX и POGSX
KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
KCXIX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
KCXIX
POGSX
Сравнение KCXIX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCXIX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.85 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.90 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.38 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 13.83 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCXIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.85 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.30 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между KCXIX и POGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCXIX и POGSX
Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 1.85% | 1.41% | 1.48% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок KCXIX и POGSX
Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCXIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -89.46% | +53.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -10.96% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -29.81% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -5.97% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -36.91% | +30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.68% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCXIX и POGSX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCXIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.50% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 13.08% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 19.70% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.88% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.57% | +3.49% |