PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCXIX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCXIX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		-4.45%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

KCXIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.23%
1 год
18.13%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с FXAIXKCXIX с FSKAXKCXIX с CATHKCXIX с VOOKCXIX с JLGMXKCXIX с KCGIXKCXIX с AVEGX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FNILX

Сравнение комиссий KCXIX и PAGDX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Доходность на риск

KCXIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.73

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.47

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.19

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

16.11

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.73

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.76

-0.15

Корреляция

Корреляция между KCXIX и PAGDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и PAGDX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.71%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%0.00%0.00%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и PAGDX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCXIXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-38.03%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-13.80%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-36.66%

+9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-5.78%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-7.46%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.73%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и PAGDX

Текущая волатильность для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) составляет 5.54%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCXIXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.78%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

13.91%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

25.70%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

24.53%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

25.10%

-3.04%