Сравнение KCXIX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности KCXIX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCXIX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | -4.45% | 17.20% | 25.06% | 29.05% | -21.06% | 27.05% | 21.54% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% |
Доходность по периодам
С начала года, KCXIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
KCXIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCXIX и GQEIX
KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
KCXIX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
KCXIX
GQEIX
Сравнение KCXIX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCXIX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.45 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.69 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.77 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 1.97 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCXIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.45 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.76 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между KCXIX и GQEIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCXIX и GQEIX
Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 1.85% | 1.41% | 1.48% | 1.28% | 0.00% | 0.00% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок KCXIX и GQEIX
Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCXIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -28.48% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -8.30% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -20.44% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -6.26% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -5.69% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.40% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCXIX и GQEIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCXIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 2.76% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 7.32% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 12.44% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 15.88% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.88% | +3.18% |