Сравнение KCXIX с AFNIX
KCXIX (Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KCXIX charges 0.92%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности KCXIX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCXIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCXIX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | 11.11% | 17.20% | 25.06% | 29.05% | -21.06% | 27.05% | 21.54% | 0.00% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 0.25% |
Correlation
The correlation between KCXIX and AFNIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between KCXIX and AFNIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCXIX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
KCXIX
AFNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KCXIX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCXIX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCXIX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCXIX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCXIX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCXIX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | — | — |
Сравнение комиссий KCXIX и AFNIX
KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCXIX и AFNIX
Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | 2.52% | 2.81% | 2.61% | 1.85% | 1.41% | 1.48% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCXIX and AFNIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KCXIX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор