Сравнение KCVIX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
KCVIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности KCVIX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCVIX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 3.13% | 17.11% | 19.35% | 14.97% | -8.11% | 28.89% | -0.26% | 28.45% | -8.72% | 15.80% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 1.63% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, KCVIX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCVIX имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции VIVIX немного отстают с 11.62%.
KCVIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.82%
VIVIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCVIX и VIVIX
KCVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
KCVIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
KCVIX
VIVIX
Сравнение KCVIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCVIX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.04 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.50 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.25 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 5.67 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCVIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.04 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.39 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между KCVIX и VIVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCVIX и VIVIX
Дивидендная доходность KCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VIVIX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 8.28% | 8.95% | 9.50% | 1.21% | 5.89% | 5.61% | 1.24% | 3.31% | 3.59% | 2.65% | 1.54% | 0.00% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок KCVIX и VIVIX
Максимальная просадка KCVIX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCVIX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCVIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -59.30% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -11.29% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -17.12% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -36.80% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -6.36% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -9.31% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.48% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCVIX и VIVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 3.38% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCVIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.27% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 7.52% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 14.82% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 13.90% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 16.74% | +0.76% |