PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCVIX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCVIX с VIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCVIX (Knights of Columbus Large Cap Value Fund) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, KCVIX returned 12.95%/yr vs 12.47%/yr for VIVIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. KCVIX charges 0.90%/yr vs 0.04%/yr for VIVIX.

Доходность

Сравнение доходности KCVIX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCVIX показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 12.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCVIX имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции VIVIX немного отстают с 12.47%.

KCVIX

1 день
1.16%
1 месяц
4.82%
С начала года
15.13%
6 месяцев
16.37%
1 год
29.86%
3 года*
21.83%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.95%

VIVIX

1 день
0.86%
1 месяц
4.21%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.09%
1 год
26.23%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCVIX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		15.13%17.11%19.35%14.97%-8.11%28.89%-0.26%28.45%-8.72%15.80%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		12.24%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Correlation

The correlation between KCVIX and VIVIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between KCVIX and VIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Large Cap Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с KCVIX:
KCVIX с KCGIXKCVIX с KCCIXKCVIX с AVEGXKCVIX с CATHKCVIX с KCRIXKCVIX с VOOKCVIX с VIGAX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Доходность на риск

KCVIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCVIX
Ранг доходности на риск KCVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCVIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCVIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCVIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCVIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCVIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCVIXVIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.68

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.82

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

4.24

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.98

15.97

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCVIX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCVIX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCVIX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCVIXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.68

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.41

+0.31

Просадки

Сравнение просадок KCVIX и VIVIX

Максимальная просадка KCVIX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCVIX и VIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCVIXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-59.30%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.36%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-14.40%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-17.12%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-36.80%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-9.26%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.69%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KCVIX и VIVIX

Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 2.71% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCVIXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.69%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.62%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

10.07%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

13.91%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.74%

+0.75%

Сравнение комиссий KCVIX и VIVIX

KCVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCVIX и VIVIX

Дивидендная доходность KCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности VIVIX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		7.71%8.95%9.50%1.21%5.89%5.61%1.24%3.31%3.59%2.65%1.54%0.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.86%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, KCVIX and VIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KCVIX has higher volatility (2.71%) compared to VIVIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, KCVIX dropped -39.82% vs VIVIX's -59.30%.

KCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCVIX и VIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор