PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCVIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCVIX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCVIX (Knights of Columbus Large Cap Value Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - KCVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Catholic Investor, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KCVIX returned 12.95%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. KCVIX charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности KCVIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCVIX показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции KCVIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.95% против 15.56% соответственно.

KCVIX

1 день
1.16%
1 месяц
4.82%
С начала года
15.13%
6 месяцев
16.37%
1 год
29.86%
3 года*
21.83%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.95%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCVIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		15.13%17.11%19.35%14.97%-8.11%28.89%-0.26%28.45%-8.72%15.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between KCVIX and VOO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between KCVIX and VOO shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Large Cap Value Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KCVIX:
KCVIX с KCGIXKCVIX с KCCIXKCVIX с AVEGXKCVIX с CATHKCVIX с KCRIXKCVIX с VIGAXKCVIX с PRWCX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

KCVIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCVIX
Ранг доходности на риск KCVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCVIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCVIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCVIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCVIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCVIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCVIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.39

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.25

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

3.16

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.98

14.73

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCVIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCVIX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCVIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCVIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.39

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.89

-0.16

Просадки

Сравнение просадок KCVIX и VOO

Максимальная просадка KCVIX за все время составила -39.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCVIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCVIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-33.99%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.90%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-18.69%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-24.52%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-33.99%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.69%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.91%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KCVIX и VOO

Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.71% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCVIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.84%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.90%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

11.80%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

16.81%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.01%

-0.52%

Сравнение комиссий KCVIX и VOO

KCVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCVIX и VOO

Дивидендная доходность KCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		7.71%8.95%9.50%1.21%5.89%5.61%1.24%3.31%3.59%2.65%1.54%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

KCVIX and VOO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to KCVIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, KCVIX dropped -39.82% vs VOO's -33.99%.

KCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCVIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор