Сравнение KCSIX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
KCSIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности KCSIX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCSIX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 1.44% | 11.42% | 15.38% | 16.26% | -20.48% | 23.97% | 13.65% | 24.47% | -15.84% | 15.41% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, KCSIX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции KCSIX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.50% соответственно.
KCSIX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 9.17%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCSIX и VSCIX
KCSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
KCSIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
KCSIX
VSCIX
Сравнение KCSIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCSIX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.41 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.38 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 5.95 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между KCSIX и VSCIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSIX и VSCIX
Дивидендная доходность KCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 11.55% | 11.81% | 8.67% | 2.07% | 1.51% | 11.42% | 0.00% | 0.25% | 13.09% | 4.91% | 0.22% | 0.00% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок KCSIX и VSCIX
Максимальная просадка KCSIX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSIX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -59.66% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -14.30% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -28.13% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -41.81% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -6.11% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -10.18% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.32% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSIX и VSCIX
Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 6.53% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.81% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 12.60% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 21.80% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 20.75% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 21.55% | +1.21% |