PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KCSH с XHLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KCSH и XHLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCSH показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у XHLF с доходностью 1.39%.


KCSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XHLF

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.71%
1 год
3.92%
3 года*
4.62%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCSH и XHLF


Correlation

The correlation between KCSH and XHLF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2024 г.

0.10

The correlation between KCSH and XHLF shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

KCSH vs. XHLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KCSH
Ранг доходности на риск KCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSH: 9898
Ранг коэф-та Мартина

XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCSH c XHLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KCSHXHLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-9.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-41.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.16

11.75

-9.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.00

98.81

-91.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.08

670.31

-611.23

KCSH vs. XHLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCSH на текущий момент составляет 3.30, что ниже коэффициента Шарпа XHLF равного 12.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCSH и XHLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KCSHXHLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

12.43

-9.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.26

10.75

-7.48

Просадки

Сравнение просадок KCSH и XHLF

Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и XHLF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KCSHXHLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.58%

-0.11%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.58%

-0.04%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.00%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.01%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KCSH и XHLF

Текущая волатильность для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) составляет 0.06%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что KCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KCSHXHLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.08%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

0.22%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

0.32%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

0.42%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

0.42%

+0.91%

Сравнение комиссий KCSH и XHLF

KCSH берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSH и XHLF

Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности XHLF в 3.85%


ПозицияTTM2025202420232022
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF
3.97%4.35%2.08%0.00%0.00%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
3.85%3.98%4.96%4.50%0.86%

Часто задаваемые вопросы


KCSH and XHLF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHLF has higher volatility (0.08%) compared to KCSH (0.06%). In terms of maximum drawdown, KCSH dropped -0.58% vs XHLF's -0.11%.

On 1-year performance, KCSH leads with 4.06% vs 3.92% for XHLF. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCSH has performed better with a 4.06% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for KCSH.

KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.85% for XHLF.

KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while XHLF is Government Bonds. KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. They also come from different issuers: KraneShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.03% for XHLF.

XHLF currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCSH и XHLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор