Сравнение KCSH с SDMF
KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both exchange-traded funds - KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. KCSH charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности KCSH и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCSH и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 0.99% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between KCSH and SDMF is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSH vs. SDMF — Ранг доходности на риск
KCSH
SDMF
Сравнение KCSH c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCSH | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCSH | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.26 | 0.93 | +2.33 |
Просадки
Сравнение просадок KCSH и SDMF
Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSH | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -6.23% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.26% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSH и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSH | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 13.27% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 13.27% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 13.27% | -11.94% |
Сравнение комиссий KCSH и SDMF
KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSH и SDMF
Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCSH and SDMF have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SDMF.
KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for SDMF.
KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while SDMF is Systematic Trend. KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while SDMF tracks DBi CTA Managed Futures Index. They also come from different issuers: KraneShares and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для KCSH и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор