PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCSH с KHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCSH с KHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Both are passively managed. Over the past year, KCSH returned 3.93% vs 10.48% for KHYB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. KCSH charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.

Доходность

Сравнение доходности KCSH и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCSH показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 2.52%.

KCSH

1 день
-0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCSH и KHYB

2026 (YTD)20252024
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF		1.38%4.49%1.94%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%9.59%1.94%

Correlation

The correlation between KCSH and KHYB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Часто сравнивают с KCSH:
KCSH с SPCKKCSH с BILZKCSH с QISKCSH с KBUFKCSH с KOIDKCSH с KTECKCSH с BNDD
Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с KLXY

Доходность на риск

KCSH vs. KHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCSH
Ранг доходности на риск KCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSH: 9898
Ранг коэф-та Мартина
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCSH c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCSHKHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
3.09

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
4.78

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

1.70

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.78

2.65

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.03

11.91

+45.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCSH vs. KHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCSH на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHYB равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCSH и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCSHKHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

3.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.21

0.28

+2.93

Просадки

Сравнение просадок KCSH и KHYB

Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и KHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCSHKHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.58%

-33.63%

+33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.58%

-3.97%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.60%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-9.71%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.88%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KCSH и KHYB

Текущая волатильность для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) составляет 0.13%, в то время как у KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что KCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCSHKHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.87%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

3.02%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

3.40%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

6.32%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

5.71%

-4.38%

Сравнение комиссий KCSH и KHYB

KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KHYB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSH и KHYB

Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности KHYB в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF		3.97%4.35%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%

Часто задаваемые вопросы

KCSH and KHYB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KHYB has higher volatility (0.87%) compared to KCSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, KCSH dropped -0.58% vs KHYB's -33.63%.

On 1-year performance, KHYB leads with 10.48% vs 3.93% for KCSH. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KHYB has performed better with a 10.48% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for KHYB.

KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 3.97% for KCSH.

KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while KHYB is Emerging Markets Bonds. KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.69% for KHYB.

KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCSH и KHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор