PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KCSH с GKAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KCSH и GKAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCSH показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у GKAT с доходностью 9.70%.


KCSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GKAT

1 день
-0.69%
1 месяц
4.59%
С начала года
9.70%
6 месяцев
12.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCSH и GKAT


Correlation

The correlation between KCSH and GKAT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF

Scharf Global Opportunity ETF

Доходность на риск

KCSH vs. GKAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KCSH
Ранг доходности на риск KCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSH: 9898
Ранг коэф-та Мартина

GKAT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCSH c GKAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KCSHGKATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.08

KCSH vs. GKAT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KCSHGKATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.26

1.82

+1.45

Просадки

Сравнение просадок KCSH и GKAT

Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и GKAT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KCSHGKATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.58%

-10.41%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-2.07%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KCSH и GKAT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KCSHGKATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

11.97%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

11.97%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

11.97%

-10.64%

Сравнение комиссий KCSH и GKAT

KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GKAT в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSH и GKAT

Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности GKAT в 0.44%


ПозицияTTM20252024
GKAT
Scharf Global Opportunity ETF
0.44%0.24%0.00%
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF
3.97%4.35%2.08%

Часто задаваемые вопросы


KCSH and GKAT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.

KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.44% for GKAT.

KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while GKAT is Global Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.59% for GKAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCSH и GKAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор