PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KCSH с CRQ.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KCSH и CRQ.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KCSH торгуется в USD, в то время как CRQ.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRQ.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KCSH показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у CRQ.NEO с доходностью 15.72%.


KCSH

1 день
-0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
3.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRQ.NEO

1 день
1.02%
1 месяц
2.53%
С начала года
15.72%
6 месяцев
20.71%
1 год
42.03%
3 года*
25.34%
5 лет*
14.59%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCSH и CRQ.NEO


Correlation

The correlation between KCSH and CRQ.NEO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF

iShares Canadian Fundamental Index ETF

Доходность на риск

KCSH vs. CRQ.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KCSH
Ранг доходности на риск KCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSH: 9898
Ранг коэф-та Мартина

CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCSH c CRQ.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KCSHCRQ.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

1.71

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.78

5.92

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.03

25.01

+32.02

KCSH vs. CRQ.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCSH на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRQ.NEO равному 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCSH и CRQ.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KCSHCRQ.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

3.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.21

0.47

+2.74

Просадки

Сравнение просадок KCSH и CRQ.NEO

Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки CRQ.NEO в -47.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и CRQ.NEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KCSHCRQ.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.58%

-47.39%

+46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.58%

-7.13%

+6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-9.86%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.68%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KCSH и CRQ.NEO

Текущая волатильность для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) составляет 0.13%, в то время как у iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что KCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRQ.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KCSHCRQ.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

3.27%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

9.29%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

11.59%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

16.09%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

19.79%

-18.46%

Сравнение комиссий KCSH и CRQ.NEO

KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CRQ.NEO в 0.72%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSH и CRQ.NEO

Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности CRQ.NEO в 1.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF
1.87%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF
3.97%4.35%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KCSH and CRQ.NEO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.

KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while CRQ.NEO is Canada Equities. KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.72% for CRQ.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCSH и CRQ.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор