Сравнение KCSH с COM
KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. Over the past year, KCSH returned 3.96% vs 21.39% for COM. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. KCSH charges 0.20%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности KCSH и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCSH показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 12.13%.
KCSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCSH и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.69% | 4.49% | 1.98% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 12.13% | 7.72% | 0.84% |
Correlation
The correlation between KCSH and COM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSH vs. COM — Ранг доходности на риск
KCSH
COM
Сравнение KCSH c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCSH | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.39 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 2.81 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.29 | 9.76 | +47.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCSH и COM
Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSH | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -15.95% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.58% | -7.63% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -6.89% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -6.28% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.20% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSH и COM
Текущая волатильность для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) составляет 0.20%, в то время как у Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что KCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSH | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 2.31% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 8.57% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 10.39% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 9.54% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 9.76% | -8.45% |
Сравнение комиссий KCSH и COM
KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSH и COM
Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности COM в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.59% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.96% | 4.35% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCSH and COM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COM has higher volatility (2.31%) compared to KCSH (0.20%). In terms of maximum drawdown, KCSH dropped -0.58% vs COM's -15.95%.
On 1-year performance, COM leads with 21.39% vs 3.96% for KCSH. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COM has performed better with a 21.39% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
KCSH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.59% for COM.
KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while COM is Commodities. KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.70% for COM.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCSH и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор