Сравнение KCRIX с KCGIX
KCRIX (Knights of Columbus Real Estate Fund) and KCGIX (Knights of Columbus Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - KCRIX is a REIT fund managed by Catholic Investor, while KCGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, KCRIX returned 2.33%/yr vs 12.09%/yr for KCGIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. KCRIX charges 1.16%/yr vs 0.90%/yr for KCGIX.
Доходность
Сравнение доходности KCRIX и KCGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCRIX показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у KCGIX с доходностью 12.59%.
KCRIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 14.98%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
KCGIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 25.35%
- 3 года*
- 22.86%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам KCRIX и KCGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCRIX Knights of Columbus Real Estate Fund | 14.98% | -1.54% | 4.12% | 8.12% | -22.77% | 35.07% | -0.90% | 5.00% |
KCGIX Knights of Columbus Large Cap Growth Fund | 12.59% | 20.25% | 27.89% | 38.13% | -31.49% | 19.60% | 33.86% | 11.14% |
Correlation
The correlation between KCRIX and KCGIX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2019 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between KCRIX and KCGIX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCRIX vs. KCGIX — Ранг доходности на риск
KCRIX
KCGIX
Сравнение KCRIX c KCGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCRIX | KCGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.91 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 7.11 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCRIX и KCGIX
Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки KCGIX в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и KCGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCRIX | KCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -35.51% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -13.50% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.68% | -22.20% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -35.51% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.22% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -6.80% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.63% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCRIX и KCGIX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) составляет 4.80%, в то время как у Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCRIX | KCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.29% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 12.81% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 15.65% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 20.78% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 20.72% | +0.31% |
Сравнение комиссий KCRIX и KCGIX
KCRIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии KCGIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCRIX и KCGIX
Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности KCGIX в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCGIX Knights of Columbus Large Cap Growth Fund | 5.39% | 6.03% | 0.69% | 0.15% | 0.03% | 13.90% | 5.61% | 5.20% | 13.63% | 0.91% | 0.34% |
KCRIX Knights of Columbus Real Estate Fund | 1.62% | 2.48% | 2.56% | 2.47% | 10.29% | 20.89% | 4.16% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCRIX and KCGIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCGIX has higher volatility (5.29%) compared to KCRIX (4.80%). In terms of maximum drawdown, KCRIX dropped -39.93% vs KCGIX's -35.51%.
KCGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCRIX и KCGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор