Сравнение KCOP с GSG
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - KCOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. KCOP is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. KCOP charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам KCOP и GSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.01% |
Correlation
The correlation between KCOP and GSG is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. GSG — Ранг доходности на риск
KCOP
GSG
Сравнение KCOP c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.09 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и GSG
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -89.62% | +68.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -56.95% | +53.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -63.71% | +55.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 22.95% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 22.61% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 22.03% | +20.10% |
Сравнение комиссий KCOP и GSG
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и GSG
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and GSG have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for GSG.
KCOP is categorized as Derivative Income, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор