PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCN.AX с SGOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCN.AX с SGOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KCN.AX (Kingsgate Consolidated Limited) is a stock, while SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Over the past 10 years, KCN.AX returned 29.38%/yr vs 13.63%/yr for SGOL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KCN.AX и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KCN.AX торгуется в AUD, в то время как SGOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOL были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KCN.AX показывает доходность -4.30%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции KCN.AX превзошли акции SGOL по среднегодовой доходности: 29.38% против 13.63% соответственно.

KCN.AX

1 день
-2.75%
1 месяц
-18.21%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
16.37%
1 год
148.30%
3 года*
62.10%
5 лет*
43.68%
10 лет*
29.38%

SGOL

1 день
-2.43%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-3.24%
1 год
18.52%
3 года*
27.49%
5 лет*
19.97%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCN.AX и SGOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCN.AX
Kingsgate Consolidated Limited		-4.30%338.13%-6.55%-20.29%-11.08%112.02%117.86%162.50%-60.00%40.35%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		-5.21%52.08%39.67%13.08%6.06%1.69%14.05%18.76%8.57%4.26%

Correlation

The correlation between KCN.AX and SGOL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г.

-0.00

The correlation between KCN.AX and SGOL shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsgate Consolidated Limited

abrdn Physical Gold Shares ETF

Часто сравнивают с KCN.AX:
KCN.AX с LAR.TOKCN.AX с LTR.AXKCN.AX с TKO.TOKCN.AX с III.TOKCN.AX с WGX.AXKCN.AX с AII.TOKCN.AX с ALB
Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU

Доходность на риск

KCN.AX vs. SGOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCN.AX
Ранг доходности на риск KCN.AX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCN.AX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCN.AX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCN.AX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCN.AX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCN.AX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCN.AX c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCN.AXSGOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.78

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.12

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.93

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

2.26

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCN.AX vs. SGOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCN.AX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SGOL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCN.AX и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCN.AXSGOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.78

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.24

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.92

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.63

-0.49

Просадки

Сравнение просадок KCN.AX и SGOL

Максимальная просадка KCN.AX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки SGOL в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCN.AX и SGOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCN.AXSGOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-29.64%

-69.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.14%

-19.99%

-23.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.14%

-19.99%

-23.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.93%

-19.99%

-33.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.71%

-23.06%

-47.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.12%

-19.99%

-30.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.18%

-10.00%

-46.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.85%

8.23%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KCN.AX и SGOL

Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что KCN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCN.AXSGOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.03%

3.76%

+19.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.37%

20.20%

+33.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.08%

23.92%

+43.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

16.20%

+47.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.07%

14.87%

+48.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCN.AX и SGOL

Дивидендная доходность KCN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
KCN.AX
Kingsgate Consolidated Limited		1.89%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCN.AX and SGOL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCN.AX и SGOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор