PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCN.AX с ALB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KCN.AX с ALB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KCN.AX (Kingsgate Consolidated Limited) and ALB (Albemarle Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — KCN.AX in Gold, ALB in Specialty Chemicals. Over the past 10 years, KCN.AX returned 29.38%/yr vs 8.75%/yr for ALB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KCN.AX и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KCN.AX торгуется в AUD, в то время как ALB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALB были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KCN.AX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у ALB с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции KCN.AX превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 29.38% против 8.75% соответственно.

KCN.AX

1 день
-2.75%
1 месяц
-18.21%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
16.37%
1 год
148.30%
3 года*
62.10%
5 лет*
43.68%
10 лет*
29.38%

ALB

1 день
-5.01%
1 месяц
-17.10%
С начала года
4.32%
6 месяцев
17.62%
1 год
148.93%
3 года*
-10.28%
5 лет*
0.87%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCN.AX и ALB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCN.AX
Kingsgate Consolidated Limited		-4.30%338.13%-6.55%-20.29%-11.08%112.02%117.86%162.50%-60.00%40.35%
ALB
Albemarle Corporation		4.32%55.54%-33.41%-32.75%-0.46%69.12%87.35%-2.83%-32.34%38.77%

Correlation

The correlation between KCN.AX and ALB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsgate Consolidated Limited

Albemarle Corporation

Часто сравнивают с KCN.AX:
KCN.AX с LAR.TOKCN.AX с SGOLKCN.AX с LTR.AXKCN.AX с TKO.TOKCN.AX с III.TOKCN.AX с WGX.AXKCN.AX с AII.TO
Часто сравнивают с ALB:
ALB с LACALB с SQMALB с LITALB с LTHMALB с EMNALB с DEALB с BRO

Доходность на риск

KCN.AX vs. ALB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCN.AX
Ранг доходности на риск KCN.AX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCN.AX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCN.AX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCN.AX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCN.AX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCN.AX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ALB
Ранг доходности на риск ALB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCN.AX c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCN.AXALBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.52

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.85

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

5.60

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

15.41

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCN.AX vs. ALB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCN.AX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALB равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCN.AX и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCN.AXALBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.52

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.02

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.25

-0.11

Просадки

Сравнение просадок KCN.AX и ALB

Максимальная просадка KCN.AX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки ALB в -82.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCN.AX и ALB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCN.AXALBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-82.45%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.14%

-26.77%

-16.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.14%

-76.43%

+33.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.93%

-82.45%

+28.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.71%

-82.45%

+11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.12%

-52.27%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.18%

-23.76%

-32.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.85%

9.71%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KCN.AX и ALB

Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с Albemarle Corporation (ALB) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что KCN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCN.AXALBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.03%

11.50%

+11.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.37%

39.72%

+13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.08%

59.48%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

51.58%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.07%

45.91%

+17.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCN.AX и ALB

Дивидендная доходность KCN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности ALB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALB
Albemarle Corporation		1.04%1.15%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%
KCN.AX
Kingsgate Consolidated Limited		1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KCN.AX и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsgate Consolidated Limited и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KCN.AX значения в AUD, ALB значения в USD

Часто задаваемые вопросы

KCN.AX and ALB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCN.AX и ALB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор