PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCN.AX с LTR.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KCN.AX с LTR.AX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KCN.AX (Kingsgate Consolidated Limited) and LTR.AX (Liontown Resources Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — KCN.AX in Gold, LTR.AX in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, KCN.AX returned 29.38%/yr vs 59.32%/yr for LTR.AX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KCN.AX и LTR.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) и Liontown Resources Limited (LTR.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCN.AX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у LTR.AX с доходностью 44.76%. За последние 10 лет акции KCN.AX уступали акциям LTR.AX по среднегодовой доходности: 29.38% против 59.32% соответственно.

KCN.AX

1 день
-2.75%
1 месяц
-18.21%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
16.37%
1 год
148.30%
3 года*
62.10%
5 лет*
43.68%
10 лет*
29.38%

LTR.AX

1 день
-5.79%
1 месяц
-10.24%
С начала года
44.76%
6 месяцев
72.73%
1 год
253.49%
3 года*
-6.40%
5 лет*
30.57%
10 лет*
59.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCN.AX и LTR.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCN.AX
Kingsgate Consolidated Limited		-4.30%338.13%-6.55%-20.29%-11.08%112.02%117.86%162.50%-60.00%40.35%
LTR.AX
Liontown Resources Limited		44.76%200.00%-68.18%25.00%-20.48%403.79%290.87%264.94%-44.97%159.51%

Correlation

The correlation between KCN.AX and LTR.AX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2006 г.

0.09

The correlation between KCN.AX and LTR.AX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsgate Consolidated Limited

Liontown Resources Limited

Часто сравнивают с KCN.AX:
KCN.AX с LAR.TOKCN.AX с SGOLKCN.AX с TKO.TOKCN.AX с III.TOKCN.AX с WGX.AXKCN.AX с AII.TOKCN.AX с ALB
Часто сравнивают с LTR.AX:
LTR.AX с WC8.AXLTR.AX с LAR.TOLTR.AX с WGX.AXLTR.AX с III.TOLTR.AX с AII.TOLTR.AX с ALBLTR.AX с TKO.TO

Доходность на риск

KCN.AX vs. LTR.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCN.AX
Ранг доходности на риск KCN.AX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCN.AX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCN.AX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCN.AX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCN.AX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCN.AX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LTR.AX
Ранг доходности на риск LTR.AX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTR.AX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTR.AX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTR.AX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTR.AX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTR.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCN.AX c LTR.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) и Liontown Resources Limited (LTR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCN.AXLTR.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.37

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.34

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

7.80

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

19.38

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCN.AX vs. LTR.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCN.AX на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа LTR.AX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCN.AX и LTR.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCN.AXLTR.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.37

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.14

0.00

Просадки

Сравнение просадок KCN.AX и LTR.AX

Максимальная просадка KCN.AX за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке LTR.AX в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCN.AX и LTR.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCN.AXLTR.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-98.56%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.14%

-34.62%

-8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.14%

-86.19%

+43.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.93%

-86.19%

+32.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.71%

-86.19%

+15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.12%

-27.62%

-22.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.18%

-67.69%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.85%

13.98%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KCN.AX и LTR.AX

Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с Liontown Resources Limited (LTR.AX) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что KCN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCN.AXLTR.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.03%

15.36%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.37%

52.58%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.08%

80.23%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

79.54%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.07%

101.87%

-38.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCN.AX и LTR.AX

Дивидендная доходность KCN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как LTR.AX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KCN.AX
Kingsgate Consolidated Limited		1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTR.AX
Liontown Resources Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KCN.AX и LTR.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingsgate Consolidated Limited и Liontown Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в AUD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KCN.AX and LTR.AX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCN.AX и LTR.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор