Сравнение KCLIX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности KCLIX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCLIX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | -0.72% | 5.25% | 4.44% | 4.86% | -3.81% | -0.33% | 3.17% | 4.39% | 1.13% | 1.37% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, KCLIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции KCLIX уступали акциям VIITX по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.15% соответственно.
KCLIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.00%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCLIX и VIITX
KCLIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
KCLIX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
KCLIX
VIITX
Сравнение KCLIX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCLIX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.80 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.65 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.66 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 9.91 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCLIX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.41 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 0.71 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.75 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между KCLIX и VIITX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCLIX и VIITX
Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | 3.12% | 4.10% | 4.15% | 2.84% | 1.38% | 1.08% | 1.80% | 2.47% | 2.25% | 1.78% | 1.21% | 0.00% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок KCLIX и VIITX
Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCLIX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -11.86% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -1.89% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -11.86% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.82% | -11.86% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.30% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -2.15% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.51% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCLIX и VIITX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCLIX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.15% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 1.72% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 2.74% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 3.82% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 3.05% | -1.35% |