PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCLIX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCLIX с VIITX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCLIX (Knights of Columbus Limited Duration Fund) and VIITX (Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, KCLIX returned 2.14%/yr vs 2.13%/yr for VIITX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCLIX charges 0.71%/yr vs 0.02%/yr for VIITX.

Доходность

Сравнение доходности KCLIX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCLIX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCLIX имеют среднегодовую доходность 2.14%, а акции VIITX немного отстают с 2.13%.

KCLIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.97%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.14%
10 лет*
2.14%

VIITX

1 день
0.05%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.12%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.50%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCLIX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		0.91%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%3.17%4.39%1.13%1.37%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.56%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Correlation

The correlation between KCLIX and VIITX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.72

The correlation between KCLIX and VIITX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Limited Duration Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с KCIIXKCLIX с AVEGXKCLIX с KCCIXKCLIX с KCRIXKCLIX с KCGIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCVIX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с VFSUXVIITX с SPYGVIITX с MSTDX

Доходность на риск

KCLIX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCLIX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCLIXVIITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.07

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
3.11

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.39

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.72

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.08

8.89

+13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCLIX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCLIX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа VIITX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCLIX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCLIXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.07

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.39

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.70

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.76

+0.55

Просадки

Сравнение просадок KCLIX и VIITX

Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и VIITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCLIXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.82%

-11.86%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-1.89%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.81%

-3.32%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-11.86%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.82%

-11.86%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.13%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.58%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KCLIX и VIITX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCLIXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.87%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

1.84%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

2.49%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

3.84%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

3.06%

-1.39%

Сравнение комиссий KCLIX и VIITX

KCLIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCLIX и VIITX

Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности VIITX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		4.11%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%0.00%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.57%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Часто задаваемые вопросы

KCLIX and VIITX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIITX has higher volatility (0.87%) compared to KCLIX (0.34%). In terms of maximum drawdown, KCLIX dropped -5.82% vs VIITX's -11.86%.

KCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCLIX и VIITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор