PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCLIX с KCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCLIX с KCSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCLIX (Knights of Columbus Limited Duration Fund) and KCSIX (Knights of Columbus Small Cap Fund) are both mutual funds - KCLIX is a Short-Term Bond fund managed by Catholic Investor, while KCSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 10 years, KCLIX returned 2.14%/yr vs 10.51%/yr for KCSIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. KCLIX charges 0.71%/yr vs 1.05%/yr for KCSIX.

Доходность

Сравнение доходности KCLIX и KCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCLIX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у KCSIX с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции KCLIX уступали акциям KCSIX по среднегодовой доходности: 2.14% против 10.51% соответственно.

KCLIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.97%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.14%
10 лет*
2.14%

KCSIX

1 день
0.79%
1 месяц
2.61%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.88%
1 год
37.02%
3 года*
18.75%
5 лет*
8.41%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCLIX и KCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		0.91%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%3.17%4.39%1.13%1.37%
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		16.85%11.42%15.38%16.26%-20.48%23.97%13.65%24.47%-15.84%15.41%

Correlation

The correlation between KCLIX and KCSIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.00

The correlation between KCLIX and KCSIX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Limited Duration Fund

Knights of Columbus Small Cap Fund

Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с KCIIXKCLIX с AVEGXKCLIX с KCCIXKCLIX с KCRIXKCLIX с KCGIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCVIX
Часто сравнивают с KCSIX:
KCSIX с KCEIXKCSIX с AUERXKCSIX с KCIIXKCSIX с KCGIXKCSIX с KCRIXKCSIX с RYOTXKCSIX с AZBIX

Доходность на риск

KCLIX vs. KCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KCSIX
Ранг доходности на риск KCSIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCLIX c KCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCLIXKCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.22

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
3.18

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.38

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

4.31

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.08

16.19

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCLIX vs. KCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCLIX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа KCSIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCLIX и KCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCLIXKCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.22

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.40

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.46

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.46

+0.84

Просадки

Сравнение просадок KCLIX и KCSIX

Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки KCSIX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и KCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCLIXKCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.82%

-45.52%

+39.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-8.96%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.81%

-26.20%

+25.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-30.88%

+25.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.82%

-45.52%

+39.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-9.10%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.38%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KCLIX и KCSIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) составляет 0.34%, в то время как у Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCLIXKCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

5.25%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

12.83%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

17.42%

-16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

21.20%

-19.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

22.82%

-21.15%

Сравнение комиссий KCLIX и KCSIX

KCLIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии KCSIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCLIX и KCSIX

Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности KCSIX в 10.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		4.11%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		10.20%11.81%8.67%2.07%1.51%11.42%0.00%0.25%13.09%4.91%0.22%

Часто задаваемые вопросы

KCLIX and KCSIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCSIX has higher volatility (5.25%) compared to KCLIX (0.34%). In terms of maximum drawdown, KCLIX dropped -5.82% vs KCSIX's -45.52%.

KCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCLIX и KCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор