Сравнение KCLIX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KCLIX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCLIX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | -0.72% | 5.25% | 4.44% | 4.86% | -3.81% | -0.33% | 3.17% | 4.39% | 1.13% | 1.37% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, KCLIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции KCLIX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.00% против 3.33% соответственно.
KCLIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.00%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCLIX и GPARX
KCLIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
KCLIX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
KCLIX
GPARX
Сравнение KCLIX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCLIX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.73 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.29 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.44 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 11.20 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCLIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.54 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 0.79 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.76 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между KCLIX и GPARX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCLIX и GPARX
Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что сопоставимо с доходностью GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | 3.12% | 4.10% | 4.15% | 2.84% | 1.38% | 1.08% | 1.80% | 2.47% | 2.25% | 1.78% | 1.21% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок KCLIX и GPARX
Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCLIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -15.56% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -4.68% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -15.56% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.82% | -15.56% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.88% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -2.40% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.02% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCLIX и GPARX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) составляет 1.08%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCLIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.14% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 6.13% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 6.57% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 4.94% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 4.23% | -2.53% |