Сравнение KCIIX с SWRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).
KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности KCIIX и SWRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCIIX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | -1.69% | 29.20% | 7.57% | 13.59% | -19.07% | 11.40% | 13.80% | 19.31% | -12.45% | 29.87% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 2.74% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, KCIIX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCIIX имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции SWRLX немного впереди с 9.09%.
KCIIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 8.89%
SWRLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCIIX и SWRLX
KCIIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Доходность на риск
KCIIX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
KCIIX
SWRLX
Сравнение KCIIX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCIIX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.38 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.90 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.02 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 11.84 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCIIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.38 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между KCIIX и SWRLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCIIX и SWRLX
Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SWRLX в 7.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 3.26% | 3.40% | 2.53% | 1.97% | 2.23% | 10.06% | 0.99% | 2.96% | 4.85% | 0.67% | 1.66% | 0.00% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.43% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок KCIIX и SWRLX
Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и SWRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCIIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -59.44% | +23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -11.73% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -34.19% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -35.95% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -11.49% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -11.68% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.07% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCIIX и SWRLX
Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Touchstone International Equity Fund (SWRLX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCIIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 6.90% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 10.71% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 15.93% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 17.21% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.75% | -0.91% |