PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCGIX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCGIX с KCEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCGIX (Knights of Columbus Large Cap Growth Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both mutual funds - KCGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catholic Investor, while KCEIX is a Long-Short fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, KCGIX returned 13.85%/yr vs 8.85%/yr for KCEIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. KCGIX charges 0.90%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.

Доходность

Сравнение доходности KCGIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCGIX показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у KCEIX с доходностью 6.89%.

KCGIX

1 день
0.30%
1 месяц
8.52%
С начала года
13.98%
6 месяцев
13.29%
1 год
34.28%
3 года*
25.81%
5 лет*
13.85%
10 лет*
15.77%

KCEIX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.85%
1 год
11.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCGIX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		13.98%20.25%27.89%38.13%-31.49%19.60%33.86%3.95%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		6.89%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Correlation

The correlation between KCGIX and KCEIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.18

The correlation between KCGIX and KCEIX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с KCGIX:
KCGIX с KCIIXKCGIX с KCVIXKCGIX с KCXIXKCGIX с QQQKCGIX с AVEGXKCGIX с KCCIXKCGIX с KCLIX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с KCXIXKCEIX с ATESX

Доходность на риск

KCGIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCGIX
Ранг доходности на риск KCGIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCGIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCGIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCGIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCGIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCGIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCGIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCGIXKCEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.08

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.09

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.31

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

12.26

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCGIX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCGIX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCEIX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCGIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCGIXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.29

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.85

-0.10

Просадки

Сравнение просадок KCGIX и KCEIX

Максимальная просадка KCGIX за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCGIX и KCEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCGIXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-16.07%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-2.82%

-10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

-6.12%

-16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.51%

-7.12%

-28.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-3.47%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.99%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KCGIX и KCEIX

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что KCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCGIXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.84%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

4.26%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

5.85%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

6.91%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

8.06%

+12.60%

Сравнение комиссий KCGIX и KCEIX

KCGIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCGIX и KCEIX

Дивидендная доходность KCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности KCEIX в 1.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.52%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		5.32%6.03%0.69%0.15%0.03%13.90%5.61%5.20%13.63%0.91%0.34%

Часто задаваемые вопросы

KCGIX and KCEIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCGIX has higher volatility (3.82%) compared to KCEIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, KCGIX dropped -35.51% vs KCEIX's -16.07%.

KCGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCGIX и KCEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор