PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с SAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и SAOAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%.

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с BTPIXSAOAX с MNWIXSAOAX с PHSWXSAOAX с GTAPXSAOAX с VMNIXSAOAX с CRIHX

Сравнение комиссий KCEIX и SAOAX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.

SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXSAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.08

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.63

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.19

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

0.96

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SAOAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.08

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.17

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.30

+0.49

Корреляция

Корреляция между KCEIX и SAOAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и SAOAX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SAOAX в 0.64%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и SAOAX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и SAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-52.28%

+36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-6.53%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-35.90%

+28.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-8.77%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

6.97%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и SAOAX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.36%, в то время как у Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.89%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

6.07%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

61.24%

-54.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

28.68%

-21.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

21.13%

-13.06%