PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с PHSWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.87%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		4.82%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 4.82%.

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

PHSWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-11.50%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.04%
1 год
19.46%
3 года*
8.80%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с SAOAXPHSWX с CRIHXPHSWX с SNOIXPHSWX с SPYPHSWX с VMNIX

Сравнение комиссий KCEIX и PHSWX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXPHSWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.71

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.31

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

4.99

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHSWX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.00

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.00

+0.79

Корреляция

Корреляция между KCEIX и PHSWX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и PHSWX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности PHSWX в 0.46%

TTM202520242023202220212020
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.46%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и PHSWX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-94.47%

+78.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-14.06%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-94.47%

+87.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-93.08%

+92.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-27.28%

+23.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.70%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и PHSWX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.39%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

6.32%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

13.14%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

15.44%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

1,067.69%

-1,060.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

1,043.51%

-1,035.44%