PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с KCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с KCGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. KCGIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и KCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и KCGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		-11.27%20.25%27.89%38.13%-31.49%19.60%33.86%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у KCGIX с доходностью -11.27%.

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

KCGIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-9.51%
1 год
17.05%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.86%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с KCGIX:
KCGIX с KCIIXKCGIX с KCVIXKCGIX с KCXIXKCGIX с QQQKCGIX с AVEGXKCGIX с KCCIXKCGIX с KCLIX

Сравнение комиссий KCEIX и KCGIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KCGIX в 0.90%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. KCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KCGIX
Ранг доходности на риск KCGIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCGIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCGIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCGIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c KCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXKCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.86

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.37

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.07

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

4.09

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. KCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа KCGIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и KCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXKCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.86

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.43

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.62

+0.17

Корреляция

Корреляция между KCEIX и KCGIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и KCGIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности KCGIX в 6.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		6.78%6.03%0.69%0.15%0.03%13.90%5.61%5.20%13.63%0.91%0.34%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и KCGIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки KCGIX в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и KCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXKCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-35.51%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-13.55%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-35.51%

+28.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-13.55%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-6.93%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.55%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и KCGIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.39%, в то время как у Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXKCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

5.02%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

10.86%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

20.50%

-13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

20.55%

-13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

20.58%

-12.51%