PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с KCGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCEIX с KCGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) and KCGIX (Knights of Columbus Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - KCEIX is a Long-Short fund managed by Catholic Investor, while KCGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, KCEIX returned 9.13%/yr vs 13.40%/yr for KCGIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. KCEIX charges 1.50%/yr vs 0.90%/yr for KCGIX.

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и KCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у KCGIX с доходностью 13.14%.

KCEIX

1 день
0.98%
1 месяц
3.31%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.47%
1 год
12.81%
3 года*
11.29%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—

KCGIX

1 день
-0.74%
1 месяц
6.77%
С начала года
13.14%
6 месяцев
12.10%
1 год
33.04%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.40%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCEIX и KCGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		7.93%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		13.14%20.25%27.89%38.13%-31.49%19.60%33.86%3.95%

Correlation

The correlation between KCEIX and KCGIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.18

The correlation between KCEIX and KCGIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с KCXIXKCEIX с ATESX
Часто сравнивают с KCGIX:
KCGIX с KCIIXKCGIX с KCVIXKCGIX с KCXIXKCGIX с QQQKCGIX с AVEGXKCGIX с KCCIXKCGIX с KCLIX

Доходность на риск

KCEIX vs. KCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KCGIX
Ранг доходности на риск KCGIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCGIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCGIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCGIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c KCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXKCGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.31

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.17

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

2.48

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

9.63

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. KCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCGIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и KCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXKCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.65

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.74

+0.13

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и KCGIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки KCGIX в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и KCGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEIXKCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-35.51%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-13.50%

+10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-22.20%

+16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-35.51%

+28.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-6.84%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.47%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и KCGIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 2.95%, в то время как у Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEIXKCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.91%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

11.24%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

14.49%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

20.60%

-13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

20.66%

-12.60%

Сравнение комиссий KCEIX и KCGIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KCGIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и KCGIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности KCGIX в 5.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.51%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		5.36%6.03%0.69%0.15%0.03%13.90%5.61%5.20%13.63%0.91%0.34%

Часто задаваемые вопросы

KCEIX and KCGIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCGIX has higher volatility (3.91%) compared to KCEIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, KCEIX dropped -16.07% vs KCGIX's -35.51%.

KCGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCEIX и KCGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор