PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с GTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с GTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и GTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и GTRFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		-0.53%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%0.48%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у GTRFX с доходностью -0.53%.

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

GTRFX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
2.49%
1 год
14.16%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Gotham Total Return Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GVALXGTRFX с GONIXGTRFX с GARIXGTRFX с GINDXGTRFX с NLSIX

Сравнение комиссий KCEIX и GTRFX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
GTRFX
Gotham Total Return Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXGTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.01

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.55

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.19

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

5.74

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. GTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа GTRFX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и GTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXGTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.75

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.61

+0.18

Корреляция

Корреляция между KCEIX и GTRFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и GTRFX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности GTRFX в 9.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		9.58%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и GTRFX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и GTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXGTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-29.58%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-11.23%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-18.51%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-4.67%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.34%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.33%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и GTRFX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.36%, в то время как у Gotham Total Return Fund (GTRFX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXGTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

3.63%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

7.48%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

14.57%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

13.56%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

13.91%

-5.84%