PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с GTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и GTAPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 2.72%.

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX

Сравнение комиссий KCEIX и GTAPX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

KCEIX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXGTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.82

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.64

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.33

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

11.90

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTAPX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.84

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.39

+0.41

Корреляция

Корреляция между KCEIX и GTAPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и GTAPX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%

TTM2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и GTAPX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и GTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-30.40%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-4.15%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-12.21%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.90%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-7.09%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.16%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и GTAPX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.36%, в то время как у Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.98%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

5.12%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

8.18%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

10.89%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

10.20%

-2.13%